Backtesting-cos_è,-come-funziona-e-consigli

Backtesting: cos’è, come funziona e consigli per tutti

Il backtesting è considerato un attrezzo del mestiere davvero importante nella cassetta degli attrezzi di un trader finanziario, senza il quale non dovrebbe nemmeno pensare di buttarsi a capofitto nei mercati. 

Ma cos’è il backtesting e come funziona? Facciamo chiarezza in questo articolo!

Ti spiegherò come eseguire il backtest di qualsiasi strategia utilizzando strumenti gratuiti e ti darò anche alcuni suggerimenti su come ottenere il massimo dai dati passati.

Sei pronto? Allaccia le cinture, si parte!

Indice

  1. Cos’è il backtest
  2. Come funziona
    1. Software di Backtesting (gratuiti e non)
    2. Vantaggi e perché usare backtest
  3. I consigli per un Backtest efficace
  4. Conclusione

Cos’è il backtest

Il backtesting è il processo di applicazione della tua strategia di trading ai dati storici. In parole semplici, il backtest consente ai trader di testare strategie di trading senza la necessità di rischiare il capitale, avvalendosi semplicemente dei dati passati. Mettiamo il caso che tu abbia una strategia tra le mani e voglia applicarla: a differenza di quello che potresti credere, non dovrai necessariamente rischiare il tuo capitale per scoprire se hai tra le mani una strategia vincente oppure no.

“Ah no???”

Ebbene no, ed è proprio a questo che serve il backtesting!

Il backtest consente ai trader di simulare come si sarebbe applicata la loro strategia. Buoni risultati di backtesting spesso portano a buoni risultati nel presente, il che lo rende uno strumento importante nell’arsenale di qualsiasi trader.

Immagine di un backtest

Attento però: quando esegui backtest, stampati bene in mente che le performance passate non garantiscono necessariamente rendimenti futuri, ma i backtesting potranno darti una grossa mano a capirlo.

Come funziona

Nonostante è un dato di fatto che il mercato non si muova mai allo stesso identico modo, il backtest si basa sul presupposto che le azioni si muovano in modo simile a come hanno fatto storicamente. 

Quindi, come funziona il backtesting?

Esistono due modi per eseguire il backtest: manualmente (grazie ad un semplice foglio di calcolo Excel) o automaticamente.

Certo, può essere divertente cercare i dati storici e verificarne la veridicità per poi inserirli manualmente in un foglio Excel.. o forse no? Ok diciamo che l’opzione manuale la lasciamo ai più temerari. Se non rientri tra questi, passa al prossimo paragrafo per scoprire i migliori tool di trading azionario!

Software di Backtesting (gratuiti e non)

Su Internet sono disponibili molti software di backtest. Alcuni software sono gratuiti ma non forniscono una capacità soddisfacente per il test retrospettivo. D’altra parte, alcuni software sono a pagamento e molto utili.

In questo elenco trovi 5 software di backtesting sia gratuiti che a pagamento (non li ho provati personalmente):

  1. Tradingview
  2. MetaTrader 5
  3. Software di backtesting di MetaStock
  4. Gestore di portafoglio di Interactive Brokers
  5. TrendSpider.

Vantaggi e perché usare backtest

Il backtest della tua strategia di trading ti dice se hai un vantaggio nel mercato senza rischiare soldi veri. Se la tua strategia di trading funziona, ti dà la sicurezza di mantenerla, mentre gli altri trader dubitano di se stessi e della loro strategia (specialmente durante un drawdown).

I consigli per un Backtest efficace

Come avrai intuito, il backtest non è difficile soprattutto grazie ai software che rendono il processo automatico, ma ricorda di inserire alla base della tua strategia di backtest questi consigli di base:

1. Usa dati ciechi

Cercare dati che dimostrino la tua ipotesi è un errore frequente che la maggior parte dei trader commette inconsciamente. Il controllo di qualsiasi ipotesi o regola utilizzando dati casuali può aiutare a garantire che i risultati del test retrospettivo non siano stati distorti. Ad esempio, puoi scegliere di passare a una scala temporale diversa o ad una coppia di monete simile e vedere se la tua logica funziona ancora.

2. Identifica le metriche, gli indicatori e i risultati chiave prima del test. Ti consiglio di utilizzare una serie di indicatori e metriche diversi, nonché di utilizzare più set di dati ogni volta che è possibile. Ciò migliorerà l’accuratezza dei risultati. Ricorda solo di identificare tutto ciò che utilizzerai prima del test per evitare pregiudizi.

Studio per un backtest

3. Sii pronto a cambiare la tua strategia

I risultati del tuo backtest possono mostrarti che il tuo attuale sistema di trading e la tua strategia non sono destinati a funzionare. Se ciò accade, dovresti essere pronto a cambiare la tua strategia di trading. Se ciò dovesse accadere, non esitare ad apportare modifiche radicali al tuo sistema di trading effettuando test retrospettivi per nuove ipotesi importanti. A volte, è necessario rivedere ciò che hai usato e non c’è da vergognarsi nell’accettare che devi cambiare strategia.

4. Non smettere mai di eseguire backtest

Man mano che fai trading su base settimanale, emergeranno nuovi dati. Per assicurarti che la tua strategie non diventi obsoleta, continua a testare le tue vecchie e nuove ipotesi. Questo ti aiuterà a trovare nuove strategie e perfezionare quelle che reputi consolidate, per ottenere risultati sempre migliori.

Conclusione

Il backtesting si rivela uno dei maggiori vantaggi del trading algoritmico perché ti permette di testare le strategie prima di implementarle effettivamente nel mercato live. La teoria alla base del backtesting è che se la strategia ha funzionato male in passato, è improbabile che funzioni bene in futuro (e viceversa). 

Sicuramente il backtesting fa risparmiare tempo, ma, come dice la parola stessa è un test.

Si tratta però di un test molto utile, che può essere utilizzato per testare e confrontare la fattibilità delle strategie di trading in modo che i trader possano perfezionare le strategie che li condurranno al successo.. e, magari, dritti al milione!

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito web utilizza i cookie per diversi scopi, tra cui raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito. Continuando ad utilizzare il sito si accettano le condizioni della privacy. cookie policy

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi